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Título "Eficiencia de los mercados de capital en Colombia" [recurso electrónico]Trabajo de Grado / Disco comp. - Trabajo de Grado
Parte de ADMINISTRACION 072 [recurso electrónico]
Autor(es) Londoño Ramírez, Alejandra (Autor)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2007
Descripción Física 1 CD-ROM (4 3/4 Plg.)
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.0414
ADMINISTRACION
Materia(s) Trabajos de grado; Administración de empresas; Mercado de capitales; Colombia; Eficiencia; Títulos valores; Inversionistas;
Nota(s) Trabajo de Grado (Administración de Empresas). Universidad Icesi, 2007
A la cabeza del título: Universidad Icesi
Resumen RESUMEN: Las hipótesis sobre la eficiencia de los mercados de capital afirman que un mercado es eficiente cuando los precios de los títulos valores reflejan totalmente la información disponible sobre los mismos. Las hipótesis de los mercados eficientes se dividen en: la forma débil, la forma semi-fuerte y la forma fuerte. ¿Los tests de forma débil hacen referencia al hecho de que toda la Información contenida en los precios históricos esté totalmente reflejada en los precios actuales. Los tests de forma semi-fuerte se refieren a si las informaciones públicamente disponibles están reflejadas en los precios actuales de los títulos. Finalmente, los tests de forma fuerte de la hipótesis de los mercados eficientes consideran si toda la información, sea pública o privada, está totalmente reflejada en los precios de los títulos y si cualquier tipo
de inversor puede obtener una ganancia adicional en negociaciones del mercado. En este contexto, ¿Pueden los precios de cierre de los principales valores colombianos predecir el comportamiento futuro del mercado? ¿Es eficiente en su forma débil, el mercado de capital colombiano? Partiendo de esto, la presente investigación refleja un intento por responder
estas preguntas desde las hipótesis de eficiencia en forma débil de los mercados de capital. Para lograr este objetivo, se procedió así: En primer lugar, se hizo una lectura cuidadosa de algunos papers relacionados con el tema, de los cuales, se puede encontrar una pequeña descripción en el capitulo 3. En el capitulo 4, se observa un resumen de un paper escogido como guía y de donde surgió un modelo de regresión lineal que permitió procesar los datos de los precios de cierre obtenidos y obtener unos hallazgos bastante interesantes del mercado de capital Colombiano en los últimos años. Finalmente, En el capítulo 5 se
exponen los resultados obtenidos y se formulan las conclusiones del estudio.
La aplicación del modelo de regresión lineal permitió responder a las preguntas: ¿Pueden los precios de cierre de los principales valores colombianos predecir el comportamiento futuro del mercado? ¿Eseficiente el mercado de capital colombiano?

Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
080201Biblioteca Universidad Icesi3TG332.0414/R173e/CD-ROMDisponibleTrabajo Grado