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Título Petróleo y mercado accionario en Colombia: evidencia empírica de una ruptura en la relación de largo plazo [recurso electrónico]Tesis de Maestría / Disco comp. - Tesis de Maestría
Autor(es) Osuna Gutiérrez, Diana (Autor)
Alonso Cifuentes, Julio César (Director)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2009
Descripción Física 1 disco compacto (4 3/4 plg.)
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.644228
CONTABLE Y FINANCIERA
Materia(s) Precios; Petróleo; Acciones (Bolsa); VAR (Valor en riesgo); Cointegración; Mercado colombiano; Tésis;
Nota(s) Tesis (Maestría en Finanzas). Universidad Icesi, 2009
CONTENIDO: Introducción -- Perspectiva teórica -- Datos y modelo econométrico -- Relación de largo plazo -- Discusión de resultados.
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Resumen RESUMEN: Este estudio evalúa para el mercado colombiano, la relación lineal de largo plazo entre los precios del petróleo y los índices accionarios y provee evidencia a favor de la existencia de una ruptura en esta relación. Empleando modelos VAR y datos de frecuencia diaria para el periodo 2001 a 2009, encuentra razones suficientes para afirmar que existe para el mercado colombiano una relación de largo plazo entre los precios del petróleo y los
índices de las acciones del mercado general así como para las de empresas de los sectores industrial y financiero de 2001 a 2007. A partir de 2008 esta relación desaparece, presentando una ruptura que se mantiene hasta el final de la muestra evaluada. Este hallazgo sugiere el efecto ocasionado por las fuerzas contrarias a las que estuvieron expuestas las variables como consecuencia de fenómenos económicos, que pudieron generar un desplazamiento en los parámetros del vector de cointegración.
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
091280Biblioteca Universidad Icesi3T332.644228/O85p/CD-ROMDisponibleTesis