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Título Patrones del IGBC y valor del riesgo [recurso electrónico]: evaluación del desempeño de distintas metodologías para datos intra-díaTrabajo de Grado / Disco comp. - Trabajo de Grado
Autor(es) Serna Cortés, Manuel Andrés (Autor)
Alonso Cifuentes, Julio César (Asesor Tesis/Trabajos de Grado)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2009
Descripción Física 1 disco compacto (4 3/4 plg.)
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.642
ECONOMIA
Materia(s) Valor (Economía); Economía; VAR (Valor en riesgo); Mercado financiero; Riesgo (Finanzas); Trabajos de grado;
Nota(s) Trabajo de Grado (Economía y Negocios Internacionales). Universidad Icesi, 2009
CONTENIDOS: Introducción -- Cálculo y evalucación del valor en riesgo -- Descripciones del ejercicio -- Consideraciones especiales para los datos intra-día -- Resultados -- Comentarios finales -- Referencias.
Resumen RESUMEN: Se evalúan diferentes métodos, 17 paramétricos y 1 no paramétrico, para estimar el VaR
(Valor en Riesgo) de un portafolio conformado por el Índice General de la Bolsa de
Valores de Colombia (IGBC). Se analizan dos muestras para datos intra-día con una
peridiocidad de 10 minutos: 2006-2007 y 2008-2009. Dentro de los paramétricos, se evalúa
la presencia o no de patrones de comportamiento como: efecto "Leverage", el efecto Día de
la Semana, el efecto Hora y el efecto Día-Hora. Nuestros resultados muestran que para la
primera muestra el mejor modelo es un GARCH-M (1,1) con el efecto Hora del día y bajo
el supuesto de normalidad. Para la segunda muestra 2008-2009, la especificación que tiene
en cuenta el efecto día-hora en la media y en la varianza es aquella que puede ser la mejor
opción para pronosticar el VaR, en términos de la correcta cobertura condicional y menor
función de pérdida.
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
091422Biblioteca Universidad Icesi3TG332.642/S486p/CD-ROMDisponibleTrabajo Grado