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Título Comparación empírica de modelos de valor en riesgo (VAR) para un portafolio compuesto por el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano [recurso electrónico]Tesis de Maestría / Disco comp. - Tesis de Maestría
Autor(es) Castro Ramìrez, John W. (Autor)
Tamura Mazo, Sayuri P. (Autor)
Alonso Cifuentes, Julio César (Asesor Tesis/Trabajos de Grado)
Publicación Cali : Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Departamento de Economía, ©2011
Descripción Física 1 CD-ROM (4 3/4 plg.)
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.642
ADMINISTRACION
Materia(s) Riesgo financiero; Riesgo (Finanzas); VAR (Valor en riesgo); Tasa de cambio; Mercado bursatil; Medición de riesgo; Tésis;
Nota(s) Tesis (Maestria en finanzas). Universidad Icesi, 2011
Resumen RESUMEN: El objetivo de este trabajo es evaluar diferentes metodologías para estimar el VaR de un portafolio compuesto por tres monedas, el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano. La evaluación se hizo por medio de la comparación empírica de los siguientes métodos: Simulación Histórica, Volatilidad Constante, Promedio Móvil con Ponderaciones Exponenciales, y tres modelos Garch multivariados: Diagonal VECH, Constant Conditional Correlation y Diagonal BEKK. Por medio de las pruebas de Kupiec (1995), López (1998) y Christoffersen (1998) fue posible determinar que el modelo de Volatilidad Constante no ofrece la cobertura deseada y que el modelo GARCH multivariado Diagonal BEKK, de varianza no constante, ofrece la cobertura deseada y presenta menores pérdidas.
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Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
104814Biblioteca Universidad Icesi3T332.642/C355c/CD-ROMDisponibleTesis