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Título Portafolio óptimo de compra de energía y su valoración de riesgo teniendo en cuenta el precio de ventaTesis de Maestría / En línea - Tesis de Maestría
Autor(es) García Ruíz , Pedro Antonio (Autor)
Rodríguez Ramos, Yeny Esperanza (Asesor Tesis/Trabajos de Grado)
Publicación Cali : Universidad Icesi, ©2014
Descripción Física 79 páginas
Idioma Español;
Clasificación(es) 332
CONTABLE Y FINANCIERA
Departamento Contable y Financiero
Materia(s) Portafolios; VAR (Valor en riesgo); Energía eléctrica; Mercado financiero; Empresas de energía; Tésis;
Nota(s) Tesis (Maestría en Finanzas). Universidad Icesi, 2014.
Resumen El precio de la energía eléctrica presenta una alta volatilidad y por ende la inversión que deben realizar las compañías comercializadoras, representan un riesgo en su compra. La volatilidad es uno de los puntos más importantes a la hora de cuantificar el riesgo en los mercados financieros y las empresas que participan en el sector eléctrico no deben dejar pasar por alto este tema. El objetivo es poder obtener el máximo rendimiento posible, minimizando el riesgo.
En este trabajo se abordan teorías financieras sobre la construcción de Portafolio (Markowitz – Sharpe, Paridad del riesgo y Meucci) con el fin de encontrar la combinación óptima para la compra de energía teniendo en cuenta el precio de venta, entre el precio spot (Precio de Bolsa) el cual es un cubrimiento a corto plazo y los precios de los contratos, categorizando este último en la modalidad de despacho “pague lo contratado” (existe otra modalidad que es “pague lo demandado” pero en el caso de la comercializadora de energía del estudio solo aplica “pague lo contratado”) y cubriendo la demanda tanto para el mercado regulado como mercado no regulado.
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
T00235Biblioteca Universidad Icesi3T332/G215pNo PrestableTesis