Detalles del Título
Detalles del Título

< Ant.
Sig. >
 
Título ValueAtRisk: Un paquete en R para la medición del riesgo de mercadoTesis de Maestría / En línea - Tesis de Maestría
Autor(es) Semaán R., Paúl (Autor)
Alonso Cifuentes, Julio César (Asesor Tesis/Trabajos de Grado)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2011
Descripción Física 23 páginas
Idioma Español;
Clasificación(es) CONTABLE Y FINANCIERA
Departamento Contable y Financiero
Materia(s) VAR (Valor en riesgo); Medición de riesgo; Riesgo de mercado; Portafolios; Tésis;
Nota(s) Tesis (Maestría en Finanzas). Universidad Icesi, 2011.
Resumen En este documento se presentan un paquete de funciones creadas en R-project cuyo propósito es el de medir el riesgo de mercado al que se enfrenta un portafolio compuesto por uno o mas activos financieros. En el paquete ValueAtRisk hemos incluido funciones para cuantificar el riesgo de mercado mediante el cálculo del VaR de manera paramétrica y no paramétrica suponiendo varianza constante y no constante. De manera muy sencilla y automática el usuario final calculará el VaR mediante los métodos mas tradicionales como la simulación histórica y el EWMA propuesto por RiskMetrics en 1997 hasta métodos mas recientes como lo son pronosticando la varianza mediante modelos GARCH multivariados.
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
T00866Biblioteca Universidad Icesi3 No PrestableTesis