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Título Does the day-of-the-week effect improve the performance of the Value at Risk estimation? The case of 5 Latin American CountriesTesis de Maestría / En línea - Tesis de Maestría
Autor(es) Chaves, Juan Manuel (Autor)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2011
Descripción Física 28 páginas
Idioma Inglés;
Clasificación(es) CONTABLE Y FINANCIERA
Departamento Contable y Financiero
Materia(s) VAR (Valor en riesgo); Portafolios; Riesgo de mercado; Tésis;
Nota(s) Tesis (Maestría en Finanzas). Universidad Icesi, 2011.
Resumen Este documento evalúa el rendimiento de 36 enfoques diferentes para la estimación del Valor en Riesgo (VaR), paramétrico y no paramétrico, de una cartera representativa para 5 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú)
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
T00868Biblioteca Universidad Icesi3 No PrestableTesis