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Título Efecto del fin de semana y los festivos en los mercados de acciones [recurso electrónico]: Un estudio comparativo entre Chile, Brasil, México y ColombiaTesis de Maestría / Disco comp. - Tesis de Maestría
Autor(es) Torres García, Carlos Alberto (Autor)
Alonso Cifuentes, Julio César (Asesor Tesis/Trabajos de Grado)
Publicación Cali : Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, ©2011
Descripción Física 1 CD-ROM (4 3/4 plg.)
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.6322
ADMINISTRACION
Materia(s) Acciones; Acciones (Bolsa); Acciones (Bolsa) - Precios; Mercado de capitales; Bolsa de valores; Inversiones; Mercado bursatil; Tésis;
Nota(s) Tesis (Magíster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas). Universidad Icesi, 2011
Resumen Resumen: En la investigación económica y financiera siempre ha sido una constante la discusión acerca de la eficiencia de los mercados y sus implicaciones en el desempeño de los negocios.
El presente documento continua en esta línea de investigación analizando el efecto del fin de semana en el rendimiento y la volatilidad de los índices de las bolsas de Chile (IGPA), Brasil (IBOVESPA), México (IPC) y Colombia (IGBC).
Para esto se utilizan datos de cierre diarios de los respectivos índices bursátiles, analizados a través de un modelo GARCH-M para aislar las variaciones en la media y varianza de los rendimientos que sean atribuibles al inicio de negociaciones después del fin de semana. Adicionalmente, se hace una breve reseña de los trabajos previos realizados y sus resultados.

Objetos Asociados Artículo en texto completo
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
105720Biblioteca Universidad Icesi3T332.6322/A454e/CD-ROMDisponibleTesis