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Título Artículo Medición y análisis de los spillovers entre el S&P500 y los mercados del MILA antes y durante la expansión inicial de la pandemia por COVID-19Artículo de Revista / En línea - Artículo de Revista
Parte de Estudios Gerenciales
Vol. 37 No. 159 (Abril/Junio 2021)
Pagina(s) 178-187
Autor(es) Rodríguez Benavides, Domingo (Autor)
Gurrola Ríos, César (Autor)
López Herrera, Francisco (Autor)
Materia(s) COVID-19 (Enfermedad); Conectividad; Mercado;
Resumen En el presente artículo se estudian los spillovers (derrames) entre el S&P500 y el Mercado Integrado Latinoamericano para verificar si el inicio de la epidemia por COVID-19 y el entorno de ese momento cambiaron la dinámica de su nivel de conectividad. Usando la metodología propuesta por Diebold y Yilmaz se estimaron y analizaron índices de spillovers, desde y hacia, los mercados de Estados Unidos y del Mercado Integrado Latinoamericano. Los resultados confirman la existencia de spillovers provenientes del S&P500, sin que hayan sido mayores que los que se presentaron durante los años previos a 2020, con excepción del mercado mexicano, que recibió una mayor influencia. Los resultados pueden ser útiles para orientar decisiones de financiamiento e inversión en los mercados bursátiles de la región en el Mercado Integrado Latinoamericano.
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