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Título Artículo Una propuesta metodológica para la optimización de portafolios de inversión y su aplicacion al caso colombianoArtículo de Revista / Impreso - Artículo de Revista
Parte de Estudios Gerenciales
No. 95 (Abril/Junio 2005)
Pagina(s) 13-36
Autor(es) Buenaventura Vera, Guillermo (Autor)
Cuevas Ulloa, Andrés Felipe (Autor)
Publicación MAY-2005
Idioma Español;
Clasificación(es) CONTABLE Y FINANCIERA
Materia(s) Portafolios internacionales; Frontera eficiente; Manejo del riesgo; Renta fija; Acciones; Optimización;
Nota(s) El mercado de capitales constituye un universo oferente de diversas alternativas de inversión donde cada activo
tiene un nivel de riesgo dado. La función de los financistas está en lograr el mayor rendimiento minimizando
el riesgo y sobre este tema han surgido varias teorías. El trabajo plantea la aplicación de un modelo de optimización en Excel que permite crear portafolios eficientes a partir de la teoría del portafolio moderno de Markowitz y empleando el concepto de la línea del mercado de capitales con activos disponibles en el
mercado.
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