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Título Más allá de los Modelos de Raiting y Scoring como Herramientas Enfocadas para Admitir o Rechazar Clientes en Operaciones CreditíciasCasos de Especializaciones / Impreso - Trabajo de Grado
Parte de CASOS ADMINISTRACION [recurso electrónico]
CASOS ADMINISTRACION (institucional) [recurso electrónico]
Autor(es) Ortiz Sarmiento, Carlos Miguel (Autor)
Leal Cardozo, Fredy (Autor)
López Orozco, Jaime Fernando (Autor)
Alonso Cifuentes, Julio César (Asesor Tesis/Trabajos de Grado)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2006
Descripción Física 9 páginas : anexos
Idioma Español;
Clasificación(es) C700
ADMINISTRACION
Materia(s) Riesgo de crédito; Gestión del riesgo; Mercado de derivados; Administración de riesgos; Administración del crédito; Sistema financiero; Riesgo (Finanzas);
Nota(s) NOTA: Trabajo de grado (Especialización en Finanzas), Universidad ICESI, 2006
Resumen RESUMEN: En el pasado el riesgo de impago y/o retraso (Riesgo de Crédito) era visto como una desgracia añadida a la actividad de los Bancos, como un mal necesario, de obligatoria gestión desde su control estricto, buscando su desaparición.
El riesgo de crédito es la posibilidad de que una entidad financiera incurra en pérdidas y se disminuyan el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito.
Hoy en dia las entidades financieras en Colombia trabajan sobre el riesgo de crédito con el calculo de las provisiones basados en la metodología de temporalidad y con unos esquema para la determinación del riesgo los cuales basados en información cualitativa y cuantitativa del cliente y su sector por medio de la cual califican la situación financiera y operacional del mismo.
El objetivo del presente caso será analizar el impacto de la implementación del nuevo modelo para el calculo de la provisiones en las entidades del sector financiero Colombiano a partir del modelo SARC (Sistema de Administración de Riesgo Crediticio) que nació con las recomendaciones de Basilea II y el cual se basa en valoración de la Perdida Esperada de la obligación a partir de las variables PI - Probabilidad de incumplimiento, PDI - Perdida Dado el Incumplimiento y EDI - Exposición dado el Incumplimiento.
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
069087Biblioteca Universidad Icesi3C700/e.1DisponibleCaso/Hemerote
069088Biblioteca Universidad Icesi3C700/e.2DisponibleCaso/Hemerote