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Título Exportaciones y crecimiento económico en el Valle del Cauca: Cointegración y causalidad [recurso electrónico]: determinantes de la tasa de cambio nominal en Colombia: evaluación de pronosticosTrabajo de Grado / Disco comp. - Trabajo de Grado
Autor(es) Patiño F., Carlos Ignacio (Autor)
Alonso Cifuentes, Julio César (Asesor Tesis/Trabajos de Grado)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2004
Descripción Física 1 disco compacto
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.456
ECONOMIA
Materia(s) Tasa de cambio; Exportaciones; Crecimiento económico; Valle del Cauca (Colombia); Modelos econométricos; Pronósticos;
Nota(s) Trabajo de Grado (Economía y Negocios Internacionales). Universidad Icesi, 2004
RESUMEN: Este documento investiga la validez de la hipótesis de crecimiento económico basado en el incremento de las exportaciones empleando datos anuales para el Valle del Cauca durante el periodo 1960 - 2000. No se encuentra evidencia suficiente para validar la relación causal que supone la hipótesis de crecimiento económico basado en exportaciones. La metodología empleada es un modelo VAR que incluye la producción departamental, exportaciones departamentales y dos variables de control, producción nacional y tasa de cambio real. Los resultados obtenidos suponen una relación causal que va de producción a exportaciones. Las funciones de impulso respuesta estimadas indican que la producción en el Valle del Cauca genera un impacto positivo en las exportaciones mientras que el hecho contrario no ocurre. Los resultados obtenidos para el Valle del Cauca son consistentes con los obtenidos a nivel nacional.

Este documento analiza la capacidad de predicción dentro de la muestra (in sample) de cuatro modelos de tasa de cambio nominal para Colombia durante el periodo 19984:I - 2004:I. Se emplean los enfoques monetarios de precios rígidos (Dornbusch (19764) - Frankel (1979)) y el de Balassa - Samuelson, que le da un papel central a los diferenciales de productividad. Adicionalmente se analiza la condición de la paridad del poder adquisitivo (PPP). La capacidad predictiva de dichos modelos es comparada con un camino aleatorio. Las medidas empleadas para evaluar los pronósticos son la raíz cuadrática del error de pronóstico (rms) y el coeficiente de desigualdad de Theil. Se encuentra que a pesar de tener una gran capacidad de predicción, ningún modelo supera al camino aleatorio. Dicha conclusión corrobora los resultados presentados en la literatura sobre los determinantes de la tasa de cambio nominal.
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
072887Biblioteca Universidad Icesi3TG332.456/P298e/CD-ROMNo PrestableTrabajo Grado