Detalles del Título
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< Ant.
Sig. >
 
Título The libor market model in practiceLibros / Impreso - Libros
Autor(es) Gatarek, Dariusz (Autor)
Bachert, Przemyslaw (Autor)
Maksymiuk, Robert (Autor)
Publicación Chichester, West Sussex, U.K. ; Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, c2006
Descripción Física xx, 270 páginas : ilustraciones ; 25 cm.
Idioma Inglés;
Series Wiley finance series
ISBN 0470014431
Clasificación(es) 332.113
CONTABLE Y FINANCIERA
Materia(s) Tasas de interés; Futuros (Finanzas); Modelos matemáticos;
Nota(s) CONTENIDO: THEORY. -- Mathematics in a Pill. -- Heath-Jarrow-Morton and Brace-Gatarek-Musiela Models. -- Simulation. -- Swaption Pricing and Calibration. -- Smile Modelling in the BGM Model. -- Simplified BGM and HJM Models. -- CALIBRATION. -- Calibration Algorithms to Cap Options. -- Non-Parametric Calibration Algorithms to Caps and Swaptions. -- Calibration Algorithms to Caps and Swaptions Based on Optimization Techniques. -- SIMULATION. -- Approximations of the BGM Model. -- The One Factor Libor Markov Functional Model. -- Optimal Stopping and Pricing of Bermuda Options. -- Using the LSM Approach for Derivatives Valuation.
Incluye referencia bibliográfica (p. [259]-265) e índice
Título Alternativo Otro Título: London Interbank Offer Rate market model in practice
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Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
074864Biblioteca Universidad Icesi3332.113/G258LDisponibleCol. General