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Título Econometría de las series temporalesLibros / Impreso - Libros
Autor(es) Pérez López, César (Autor)
Publicación Madrid : Pearson, 2006
Descripción Física xiv, 738 p. : il., gráficas + CD-ROM
Idioma Español;
ISBN 8483222906
Clasificación(es) 330.015193
ECONOMIA
Materia(s) Estadística matemática; Econometría;
Nota(s) CONTENIDO: Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción.-- eries temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. Metodología de Box-Jenkins.-- Métodos ARIMA estacionales y generales. Identificación, estimación, diagnosis y predicción.-- Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia.-- Predicciones condicionales. Modelo de regresión simple con series temporales.-- Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad. modelos ARCH y GARCH.-- Modelos dinámicos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración.-- Modelos de ecuaciones simultáneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo.-- Modelos VAR con series de temporales. Cointegración.-- Modelos de series temporales con datos de panel.
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CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
080615Biblioteca Universidad Icesi2330.015193/P438eDisponibleCol. Alt Tra