CONTENIDO: Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción.-- eries temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. Metodología de Box-Jenkins.-- Métodos ARIMA estacionales y generales. Identificación, estimación, diagnosis y predicción.-- Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia.-- Predicciones condicionales. Modelo de regresión simple con series temporales.-- Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad. modelos ARCH y GARCH.-- Modelos dinámicos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración.-- Modelos de ecuaciones simultáneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo.-- Modelos VAR con series de temporales. Cointegración.-- Modelos de series temporales con datos de panel.
