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Título Artículo Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financierasArtículo de Revista / Impreso - Artículo de Revista
Parte de Cuadernos de Administración
Vol. 21 No. 36 (2008): ESPECIAL DE FINANZAS
Pagina(s) 113-132
Materia(s) Modelos econométricos; Volatilidad; Simulación;