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Título Herramientas de pronóstico para cubrir el riesgo de cambio de precios en una empresa productora de azúcar [recurso electrónico]Tesis de Maestría / Disco comp. - Tesis de Maestría
Autor(es) Reyes, Manuel (Autor)
Berggrun Preciado, Luis (Director)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2008
Descripción Física 40 hojas : ilustraciones
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.645
CONTABLE Y FINANCIERA
Materia(s) Tésis; Pronóstico de la economía; Riesgo (Finanzas); Precios; Análisis de series de tiempo; Mercado de futuros; Industria del azúcar;
Nota(s) Tesis: (Maestría en Finanzas). Universidad Icesi, 2008
CONTENIDO: El mercado del azúcar -- El mercado de futuros del azúcar y sus herramientas -- Algunas consideraciones sobre el precio de los Commodities -- Revisión de la literatura -- Datos, caracterización del modelo a estimar -- Resultados empíricos.
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Resumen RESUMEN: Dado que el azúcar es uno de los commodities que maneja una gran volatilidad en precios, debe contar con herramientas efectivas que ayuden a tomar decisiones al momento de hacer coberturas de precio. Se utilizaron los modelos económetricos ARMAX y Camino Aleatorio para encontrar relaciones de causalidad entre la serie de precios de petróleo y la serie de precios de azúcar. Una vez efectuadas las pruebas se
encontró que el modelo de camino aleatorio dió el major ajuste para modelos de pronóstico de hasta 6 meses.
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
086809Biblioteca Universidad Icesi3T332.645/R457hDisponibleTesis