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Título Artículo Proyección de la tasa de cambio de Colombia bajo condiciones de PPA: evidencia empírica usando VARArtículo de Revista / Impreso - Artículo de Revista
Parte de Estudios Gerenciales
Vol. 25 No. 113 (Octubre/Diciembre 2009): Edición Especial
Pagina(s) 211-226
Autor(es) Fayad Hernández, Catherine (Autor)
Fortich Mesa, Roberto carlos (Autor)
Vélez Pareja, Ignacio (Autor)
Idioma Español;
Clasificación(es) ECONOMIA
Materia(s) Tasa de cambio; Series de tiempo; Modelación; Financiero;
Resumen El trabajo evalúa la proyección de la tasa de cambio (peso colombiano/dólar)
con datos de 1995 a 2005 de Colombia a través del modelo de Tasa de Cambio
de Paridad de Poder Adquisitivo (TCPPA). Se realizó una comparación del
desempeño en la muestra (reservando los datos históricos de 2001 a 2005)
de las proyecciones de modelos que utilizan la PPA, con las de un modelo
de Vectores Autorregresivos (VAR). El método VAR tiene mejor desempeño
para predecir la tasa de cambio nominal, de acuerdo con los indicadores
RMSE, MAE y U-Theil, mientras que de acuerdo con el MAPE en el primer
y segundo mes pronosticado, el VAR tiene peor desempeño que los modelos
que utilizan PPA.
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