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Título DerivaGem software [recurso electrónico]. - Séptima edición.Archivo de Computador / Disco comp. - Archivo de Comp.
Autor(es) Hull, John C., 1946- (Autor)
Publicación Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, ©2009
Descripción Física 1 CD-ROM (4 3/4 plg.)
Idioma Inglés;
ISBN 0136015867
Clasificación(es) 332.645
CONTABLE Y FINANCIERA
Materia(s) Opciones (Finanzas); Especulaciones mercantiles; Títulos valores; Futuros (Finanzas); Derivados financieros;
Nota(s) Incluye referencias bibliográficas e índice
CONTENIDO: Introduction -- Mechanics of futures markets -- Hedging strategies using futures -- Interest rates -- Determination of forward and futures prices -- Interest rate futures -- Swaps -- Mechanics of options markets -- Properties of stock options -- Trading strategies involving options -- Binomial trees -- Wiener processes and Ito's lemma -- The Black-Scholes-Merton model Employee stock options -- Options on stock indices and currencies - Future options -- The Greek letters -- Volatility smiles -- Basic numerical procedures -- Value at risk -- Estimating volatilities and correlations -- Credit risk -- Credit derivatives -- Exotic options -- Weather, energy, and insurance derivatives -- More on models and numerical procedures --Martingales and measures -- Interest rate derivatives : the standard market models --Convexity, timing, and quanto adjustments -- Interest rate derivatives : models of the short rate -- Interest rate derivatives : HJM and LMM -- Swaps revisited -- Real options -- Derivatives mishaps and what we can learn from them.
Títulos Relacionados Options, futures, and other derivatives. - Séptima edición.
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Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
099797Biblioteca Universidad Icesi2332.645/H913/2009/CD-ROMDisponibleMed magnético