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Título Artículo Empleo del comportamiento estacional para mejorar el pronóstico de un commodity: el caso del mercado internacional del azúcarArtículo de Revista / Impreso - Artículo de Revista
Parte de Estudios Gerenciales
Vol. 29 No. 129 (Octubre/Diciembre 2013)
Pagina(s) 406-415
Autor(es) Alonso Cifuentes, Julio César (Autor)
Arcila, Andrés Mauricio (Autor)
Idioma Español;
Clasificación(es) ECONOMIA
Materia(s) Comportamiento; Mercado; Azúcar; Precios;
Resumen Este trabajo estudia el comportamiento estacional de los precios internacionales del azúcar transados en
Nueva York y Londres. Para este caso, empleando pruebas de raíces estacionales y una muestra mensual
desde enero de 1989 hasta diciembre de 2010, se encuentra la existencia de un comportamiento estacional
estocástico no estacionario. Dicha conducta implica que un verano se puede convertir en un invierno, resultado que no había sido documentado previamente en estos mercados. Por otro lado, empleando dicho hallazgo, los resultados muestran que es posible construir un modelo autorregresivo de media móvil que se
comporta relativamente mejor al pronosticar el precio frente a un modelo que no tiene en cuenta dicho tipo de estacionalidad.
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