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Título Artículo Modelos de cálculo de las betas a aplicar en el Capital Asset Pricing Model: el caso de ArgentinaArtículo de Revista / Impreso - Artículo de Revista
Parte de Estudios Gerenciales
Vol. 30 No. 131 (Abril/Junio 2014)
Pagina(s) 200-208
Autor(es) Martínez, Carlos (Autor)
Ledesma, Juan (Autor)
Russo, Alfredo (Autor)
Clasificación(es) ECONOMIA
Materia(s) Pymes; Mercado de valores; Apalancamiento;
Resumen Producto de una revisión de la literatura, en el presente trabajo se aplican 4 métodos para el cálculo de
las betas de una muestra de 11 compañías que entre 2010 y 2012 cotizaron en el Mercado de Valores
de Argentina. Empleando cada método, se identifica aquel que puede ser tomado como referencia para
determinar las betas de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que no cotizan en la Bolsa de Valores. Se
concluye que para calcular los valores de las betas e interpretar el riesgo de cada empresa resulta necesario
analizar técnicamente el método utilizado y la variabilidad de las series temporales empleadas, además
de conocer las perspectivas futuras tanto de la empresa analizada como del sector al cual pertenece.

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