Detalles del Artículo
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Título Artículo Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobre residuos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer ordenArtículo de Revista / Impreso - Artículo de Revista
Parte de Estudios Gerenciales
Vol. 31 No. 136 (Julio/Septiembre 2015)
Pagina(s) 253-265
Autor(es) Alonso, Julio César (Autor)
Montenegro, Sebastián (Autor)
Idioma Español;
Clasificación(es) ECONOMIA
Materia(s) Simulación Monte Carlo; Modelos autorregresivos; Muestra; Simulación; Análisis de regresión;
Resumen Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tamano de 8 pruebas de normalidad en la presencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tamanos de muestra. Para lograr este objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: Cramér-von Mises,Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y Agostino-Pearson.
Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelación sobre el tamaño y el poder de las pruebas es asimétrico. Segundo, el tamano de todas las pruebas se distorsionan en presencia de autocorrelación fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demás. Cuarto, cuando la muestra es pequena, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo.
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