Detalles del Título
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Título Credit risk modeling using Excel and VBA / Gunter Löffler, Peter N. Posch. . - Second editionLibros / Impreso - Libros
Autor(es) Löffler, Gunter (Autor)
Posch, Peter N. (Autor)
Publicación Chichester, West Sussex, U.K. : Wiley, 2011
Descripción Física xiv, 342 páginas : ilustraciones ; 25 cm
Idioma Inglés;
Series Wiley finance series
ISBN 9780470660928
Clasificación(es) 332.7
CONTABLE Y FINANCIERA
Departamento Contable y Financiero
Materia(s) Administración de créditos; Administración de riesgos; Microsoft Excel (Programa para computador); Microsoft Visual Basic;
Nota(s) Incluye referencias bibliográficas e índice.
CONTENIDO: Estimating Credit Scores with Logit -- The Structural Approach to Default Prediction and Valuation -- Transition Matrices -- Prediction of Default and Transition Rates -- Prediction of Loss Given Default -- Modeling and Estimating Default Correlations with the Asset Value Approach -- Measuring Credit Portfolio Risk with the Asset Value Approach -- Validation of Rating Systems -- Validation of Credit Portfolio Models -- Credit Default Swaps and Risk-Neutral Default Probabilities -- Risk Analysis and Pricing of Structured Credit: CDOs and First-to-Default Swaps -- Basel II and Internal Ratings -- Appendix A1 Visual Basics for Applications (VBA) -- Appendix A2 Solver -- Appendix A3 Maximum Likelihood Estimation and Newton's Method -- Appendix A4 Testing and Goodness of Fit -- Appendix A5 User-defined Functions.
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Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
132380Biblioteca Universidad Icesi3332.7/L828c/2011En Préstamo (24-Jun-2022)Col. General
129909Biblioteca Universidad Icesi3332.7/L828c/2011/ej.2DisponibleCol. General