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Título Artículo Efectos estacionales en los mercados de capitales de la Alianza del Pacífico Artículo de Revista / Impreso - Artículo de Revista
Parte de Estudios Gerenciales
Vol. 32 No. 141 (Octubre/Diciembre 2016): edición especial sobre la Alianza del Pacífico
Pagina(s) 358-368
Autor(es) Arbeláez García, David (Autor)
Rosso, John (Autor)
Idioma Español;
Materia(s) Alianza del Pacífico; Integración económica; Eficiencia en los mercados competitivos; Mercado de capitales;
Resumen Este documento tiene por objetivo probar la existencia de los efectos estacionales del día de la semana, mes del año, cambio de mes, fin de diciembre y superstición en los mercados de capitales de la Alianza del Pacífico durante el período 2002-2014. Para esto se emplea una metodología econométrica de estadísticos tradicionales y no paramétricos. Se pudo concluir que existe un efecto día de la semana para los mercados chileno, colombiano y peruano, el cual se comporta, en general, como lo sugiere la literatura, y un efecto cambio de mes para los mercados mexicano y peruano, que se comporta según lo sugerido por la literatura. No se detectó ningún efecto mes del año, fin de diciembre o superstición.
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