Análisis de estrategias activas de inversión con datos de alta frecuencia validando la hipótesis débil de eficiencia en el mercado de divisasTesis de Maestría / En línea - Tesis de Maestría
Tesis (Maestría en administración). Universidad Icesi, 2013.
Resumen
El objetivo de esta investigación es validar la hipótesis débil de mercado eficiente utilizando datos de alta frecuencia (1 minuto, 1 hora y 4 horas), ya que la mayoría de estudios publicados en la literatura financiera emplean datos de baja frecuencia, es decir precios de cierre diarios, semanales, etc. Para lo cual se planteo una metodología que consiste en tomar las estrategias de inversión más utilizadas por los traders en el día a día, calculando las rentabilidades anuales de cada estrategia, bajo diferentes parámetros en cada frecuencia de tiempo, y analizando así su eficacia a la hora de predecir la tendencia del mercado.
