Detalles del Artículo
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Título Artículo Metodología de valoración de riesgos: implementación del gap de duraciones en portafolios corporativos con el fin de reducir el riesgo sistémicoArtículo de Revista / Impreso - Artículo de Revista
Parte de Estudios Gerenciales
Vol. 34 No. 146 (Enero/Marzo 2018)
Pagina(s) 34-41
Autor(es) Manco López, Oscar (Autor)
Medina Hurtado, Santiago (Autor)
Botero, Oscar (Autor)
Legendre, François (Autor)
Materia(s) Indicador clave de riesgo; Convexidad; Gap de duraciones; Inmunización;
Resumen En este trabajo se propone una nueva metodología para medir la exposición al riesgo financiero de las empresas, basada en el concepto de duración en la gestión de activos y pasivos aplicados en los bancos. Los indicadores de riesgo bancario miden la dinámica en los resultados y los niveles de capital. Con esta investigación se demuestra cómo aplicar la metodología a cualquier empresa o sector industrial. Adicionalmente, se comparan los métodos para administrar las cuentas en las instituciones financieras y se identifica su adaptabilidad a cualquier compañía. También, se realiza una comparación entre los elementos de gestión utilizados en los mercados financieros y los activos de las organizaciones para ver su adaptabilidad. Finalmente, se presenta un caso de estudio.
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