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Título Artículo Optimización de portafolios de inversión con costos de transacción utilizando un algoritmo genético multiobjetivo: caso aplicado a la Bolsa de Valores de ColombiaArtículo de Revista / Impreso - Artículo de Revista
Parte de Estudios Gerenciales
Vol. 34 No. 146 (Enero/Marzo 2018)
Pagina(s) 74-87
Autor(es) De Greiff, Samuel (Autor)
Rivera, Juan Carlos (Autor)
Materia(s) Algoritmos genéticos; Optimización de portafolios; Modelo de media-varianza; Costos de transacción; Optimización multiobjetivo;
Resumen Este trabajo aborda la optimización de portafolios teniendo en cuenta restricciones impuestas por los mercados financieros y condiciones de proyectos con exceso de liquidez, como costos de transacción, presupuesto limitado y horizontes de tiempo cortos. Ante estas condiciones, se ha encontrado que los modelos convencionales pueden generar portafolios ineficientes. Por lo tanto, se formula un modelo matemático y se implementa un algoritmo genético multiobjetivo para hallar portafolios eficientes en la Bolsa de Valores de Colombia, minimizando el riesgo y maximizando la rentabilidad. Adicionalmente, se presentan resultados que permiten comparar los portafolios obtenidos con el modelo propuesto y el modelo de media-varianza, mostrando la importancia de los costos de transacción y el presupuesto en la toma de decisiones de inversión.
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