Detalles del Título
Detalles del Título

< Ant.
Sig. >
 
Título Comparación de portafolios que incluyen mayores momentos de la distribución sesgo y kurtosis y la diversificación.Trabajo de Grado / En línea - Trabajo de Grado
Autor(es) Gutiérrez Gómez , Juan José (Autor)
Rodríguez Ramos, Yeny Esperanza (Asesor Tesis/Trabajos de Grado)
Publicación Cali : Universidad Icesi, 2020
Descripción Física 32 páginas
Idioma Español;
Clasificación(es) ADMINISTRACION
Departamento de Gestión Organizacional
Materia(s) Distribución; Diversificación de empresas; Gestión del riesgo; Inversionistas; Varianza del método común; Mediación (Estadística); Moda - Aspectos económicos; Estadística; Dispersión (Matemáticas); Sesgos; Estimación matemática; Errores; Errores - Investigación; Servicios financieros; Trabajos de grado;
Nota(s) Trabajo de Grado (Administración de Empresas). Universidad Icesi, 2020.
Resumen El tradicional enfoque de Media-Varianza se ha podido complementar con teorías alternativas que implican momentos más altos de los retornos de los activos financieros en la asignación de un portafolio eficiente o la diversificación del mismo. En este estudio se parte del portafolio diversificado conductual planteado por Contreras, Gómez y Rodríguez (2020) que utiliza como medida de riesgo el sigma conductual, el cual involucra características de la distribución de los retornos y la tolerancia al riesgo del inversionista, y se compara con portafolios que tengan como objetivo, minimizar el nivel de asimetría del portafolio, maximizar la kurtosis del mismo o maximizar la diversificación, de tal forma que cumpla con el mismo retorno del portafolio diversificado conductual. Los portafolios construidos son comparados teniendo en cuenta las principales medidas de desempeño. La aplicación de la metodología se hace en el contexto colombianos, para 19 acciones que componen el principal índice bursátil COLCAP, y se toman los retornos diarios para una ventana de tiempo comprendida entre enero del 2015 y diciembre del 2019.
Objetos Asociados Consulta en línea
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
TG03063Biblioteca Universidad Icesi3 DisponibleTrabajo Grado