Detalles del Título
Detalles del Título

< Ant.
Sig. >
 
Título Econometría básica. - Tercera edición.Libros / Impreso - Libros
Autor(es) Gujarati, Damodar N. (Autor)
Arango Medina, Gladys (Traductor)
Publicación Bogotá : McGraw-Hill Interamericana Editores, 1997
Descripción Física xxiii, 824 p. :il
Idioma Español;
ISBN 9586005852
Clasificación(es) 330.015195
ECONOMIA
Materia(s) Econometría; Modelos econométricos; Regresión lineal; ECONOMETRIA (06216); REGRESION SIMPLE ( ); Muestreo; Modelos de regresión múltiple; PROBLEMAS ECONOMÉTRICOS ( ); Variables Dummy; Modelo keynesiano; SEMINARIO AVANZADO DE SERIES DE TIEMPO (06217);
Título Alternativo Principal: Basic econometrics
Resumen Contiene: Modelos de regresión uniecuacionales. Naturaleza del análisis de regresión. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación. Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. Violación de los supuestos del modelo clásico. Multicolinealidad y muestras pequeñas. Heteroscedasticidad. Autocorrelación. Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional. Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas. Temas en econometría. Regresión con variables dicótomas. Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, logit, probit y tobit. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuídos. Modelos de ecuaciones simultáneas. Modelos de ecuaciones simultáneas. El problema de la identificación. Métodos de ecuaciones simultáneas. Econometría de series de tiempo. Econometría de series de tiempo I: Estacionariedad, raíces unitarias y cointegración. Econometría de series de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR.
Ver en WorldCat WorldCat
Ver en Google Books Google Books
Disponibilidad
CodBarras Localización Piso Signatura Estado Categoría
18321Biblioteca Universidad Icesi3330.015195/G969/ej.1DisponibleCol. General